Marina Giulia Cavalli è stata legata sentimentalmente all’attore Roberto Alpi, a sua volta noto per la partecipazione a soap opera come Centovetrine su Canale 5. Dalla loro relazione è nata l’unica figlia della coppia, Arianna Alpi, venuta al mondo nel 1994.

Nel novembre 2015, la vita di Marina Giulia Cavalli è stata segnata da una tragedia che ha profondamente cambiato il corso della sua esistenza: la figlia Arianna, a soli 21 anni, è morta a causa di una leucemia. La notizia suscitò grande commozione nel mondo dello spettacolo italiano, con numerosi messaggi di cordoglio da parte di colleghi e amici, tra cui l’attrice Elena Sofia Ricci e la collega di “Un posto al sole” Marina Tagliaferri.

In diverse interviste successive, Cavalli ha raccontato il dolore straziante di quel periodo. Ha ricordato di aver invocato Dio durante la malattia della figlia, chiedendo di poter prendere su di sé la sofferenza al posto di Arianna. Ha inoltre parlato apertamente della disperazione attraversata, arrivando a confidare a Vanity Fair che, senza aver trovato una ragione per andare avanti, si sarebbe potuta lasciar sopraffare dal dolore fino a gesti estremi.