In caso di forte stress il Monte dei Paschi di Siena avrebbe munizioni sufficienti per resistere 29 giorni. A fare i conti è stata la Banca Centrale Europea che, nel negare all’istituto senese una proroga di 20 giorni per il perfezionamento della ricapitalizzazione da 5 miliardi di euro, ha rilevato che “la situazione della liquidità della Banca si è andata progressivamente deteriorando fino a raggiungere, a valle del referendum” del 4 dicembre “un orizzonte temporale di 29 giorni entro il quale la Banca può far fronte ai propri fabbisogni di liquidità senza ricorrere a nuovi interventi”.

Lo si legge nel prospetto dell’aumento di capitale, dove è spiegato che l’orizzonte temporale di 29 giorni “risulta inferiore di un giorno rispetto al limite di risk capacity (tolleranza del rischio, ndr) fissato dalla Banca stessa” ed “è stato calcolato applicando alla situazione di liquidità inerziale un forte stress che ipotizza, in base a scenari teorici particolarmente negativi, la fuoriuscita di circa Euro 10,3 miliardi di liquidità nel corso di un mese”. In merito ai rilievi della Bce, Mps nel sottolinea di contro che la posizione di liquidità operativa presentava un livello di counterbalancing capacity (un cuscinetto di liquidità, ndr) non impegnata pari a Euro 13,1 miliardi, in diminuzione di circa Euro 1,5 miliardi rispetto al dato al 30 settembre 2016. A tale data, l’orizzonte temporale senza stress si confermava superiore ai 12 mesi“. Peraltro la situazione di incertezza in cui si trova Mps ha provocato un’emorragia di depositi dalla banca senese, con 6 miliardi di euro di “raccolta diretta commerciale” persi tra il 30 settembre e il 13 dicembre, “di cui 2 miliardi dal 4 dicembre 2016, data del referendum costituzionale”. I sei miliardi si aggiungono ai 13,8 miliardi persi nei primi nove mesi del 2016, portando il saldo negativo a quasi 20 miliardi di euro.

Nel prospetto si legge anche che nel caso in cui lo Stato intervenisse a sostegno di Mps i bond subordinati “potrebbero essere soggetti a conversione forzosa in azioni” a condizioni che “non sono note” ad oggi e che quindi potrebbero essere migliori, uguali o a anche peggiori” rispetto alle “condizioni riconosciute” da Mps nella sua offerta di conversione volontaria.

Intanto a Firenze è stato aperto il processo d’Appello contro gli ex vertici dell’istituto (l’ex presidente Giuseppe Mussari, l’ex dg Antonio Vigni e l’ex responsabile dell’area finanza, Gianluca Baldassarri). I tre erano stati condannati in primo grado dal tribunale di Siena per concorso in ostacolo alla vigilanza a tre anni e sei mesi, e cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. Nessuno degli imputati era presente. Il presidente del collegio, Roberto Mazzi (coadiuvato da Paola Masi e Giovanni Perini) ha preso atto del deposito di “corpose memorie” da parte dei difensori: Cipriani e Dinacci per Baldassarri; Pisillo e Padovani per Mussari; Di Martino e Coppi per Vigni. La prossima udienza è stata fissata per il 23 giugno, quando parleranno il pg e le parti civili (c’è solo Banca d’Italia), mentre il 29 giugno la parola passerà alle difese e l’ultima udienza fissata, al momento, è quella del 7 luglio.

Il processo di Siena nasce da una costola dell’inchiesta condotta dalla procura senese sull’acquisizione di Antonveneta da parte di Mps. Mussari, Vigni e Baldassarri sono accusati di aver nascosto il mandate agremeent, il contratto stipulato dall’istituto senese con la banca giapponese Nomura per la ristrutturazione del derivato Alexandria, evitando così di scrivere una perdita in bilancio. La sentenza di primo grado fu pronunciata dal giudice Leonardo Grassi il 31 ottobre 2014. Un mese dopo tutte le carte relative ad Antonveneta e ai derivati Alexandria e Santorini vennero trasferite a Milano dove giovedì si è aperto il processo contro 16 imputati: oltre agli ex vertici di Rocca Salimbeni ci sono anche gli allora responsabili in Italia di Nomura e Deutsche Bank.